¿O Quantopian?
¿Qué tal las bibliotecas de Python como ultrafinance y PyAlgoTrader?
QuantConnect utiliza datos L1 (comillas de compra y venta) para su Backtesting de renta variable estadounidense.
QuantConnect tiene un desglose completo de la biblioteca de datos, incluyendo datos gratuitos para su descarga en formato LEAN en la página de la biblioteca de datos: https://www.quantconnect.com/data
El código abierto LEAN motor de negociación algorítmica puede apoyar las operaciones y las comillas, sin embargo, en QuantConnect sitio web la biblioteca de datos gratuita es:
Acciones de EE.UU. - Datos de operaciones y comillas en barras de ticks, segundos, minutos, horas y diarias. Los datos de comilla se añadieron al backtesting en abril de 2020.
Fundamentos de EE.UU. - Fundamentos de la corporación MorningStar.
FOREX Y CFD - Comillas; barras de ticks, segundos, minutos, horas y diarias para los proveedores de mercado FXCM y Oanda. Las barras son del punto medio de los datos de comilla.
Opciones de EE.UU. - Comercio y comilla de barras de minutos.
Futuros de Estados Unidos - Operaciones, comillas; barras de ticks, segundos, minutos, horas y diarias.
(Revelación, soy el fundador de QuantConnect)
Editar: Actualizar el estado de los Futuros y Opciones, y la comilla de las acciones de los Estados Unidos.
Hola Jared: No he utilizado quantconnect pero supongamos que uno necesita datos históricos de comilla de un minuto en Estados Unidos de, digamos, hace 6 meses. ¿Es posible obtenerlos de quantconnect? Gracias.
Hola Mark, por el momento no vendemos datos, pero lo estamos considerando a medida que nos expandimos para apoyar mejor a las empresas.
Por el momento, QuantConnect no tiene datos de oferta y demanda.
Sin embargo, he estado usando órdenes limitadas en mis backtests, y ajustando las órdenes limitadas. Supongo que lo que hacen es llenar su orden de límite de acuerdo con las operaciones que entran... así que las pruebas retrospectivas de orden de límite 'roban' las operaciones a medida que entran, hasta que su orden de límite se llena.
En el caso de los valores de bajo volumen con grandes diferenciales, es posible que su orden limitada no se ejecute durante mucho tiempo...
Su método 'estándar' Order() sólo llena su orden al precio actual.
También puede modelar el deslizamiento (1/10 del 1% en este ejemplo):
Securities[symbol].SlippageModel = new ConstantSlippageModel(0.001m);Dicho esto, realmente no hay una buena manera de modelar la oferta y la demanda en un backtest, porque en el mundo real, la colocación de una orden limitada grande a menudo asusta a los comerciantes del mundo real.
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