¿Hay alguna derivados que pagar el importe $a(p-b)^{2}-c$ donde $p$ es el precio de subalterno de activos ? (o en el caso de las opciones de $max(0,a(p-b)^{2}-c)$) no soy muy estricto aquí, pero yo sólo quiero saber si hay alguna derivados, el perfil de los beneficios es cuadrática de la función de precio de las originaron activos (cuadrática en algún subconjunto del conjunto de todos los $p$ )?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Usted puede solicitar una comilla de un banco, estoy seguro de que va a crear para usted. Si desea crear este tipo de pago, usted puede utilizar el siguiente papel de Peter Carr donde se presenta la extensión de la fórmula para la replicación de cualquier dos veces diferenciable de la rentabilidad.
http://www.math.nyu.edu/research/carrp/papers/pdf/twrdsfig.pdf
Mihaela
Puntos
168
Markus Olsson
Puntos
12651
Hay, probablemente, en la actualidad no hay ahora con el mismo pagar estructura (no estoy seguro de cómo sería el conjunto b y c y lo racional se podría aplicar lo que he dicho de las variantes que existen pero que probablemente no exactamente las mismas)
Después de haber dicho que usted puede solicitar a un banco a precio CUALQUIER derivado que te gusta, se le cita a usted para asegurarse. Es mejor estar muy seguros de que usted es capaz de los precios correctamente o se le timen soberanamente.
Saqlain
Puntos
133
Es bastante sencillo de replicar (en teoría!) simplemente mediante la compra de una llamada golpeó en el b, y otro golpeado a b+1, y otro golpeado a b+2, y otro golpeado a b+3, y así sucesivamente, y luego comprar un puesto golpeó en el b, y otro golpeado en el b-1, y otro golpeado en el b-2, etc., y, a continuación, la ampliación de la cosa entera y la adición de c.
Usted puede construir fácilmente cualquier Europeo de pago, es decir, cualquier pago que es algo de la función f(S(T)) para T, si usted tiene opciones de llamada (que expiran en T) en cualquier huelga disponible.
