Una barra de look-ahead backtesting

Question

Supongamos que backtest el EUR/USD o GBP/USD) par de divisas con este sistema en la 1min plazo:

1) Entrar en el mercado en cualquier momento n: ir de largo si el "futuro" de la barra de n+1 tiene más cerca el cierre de la barra n; ir corto de lo contrario

2) Colocar un stop loss de 50 pips y un objetivo de beneficio de 25 pips

Sin duda, con esta "trampa" del sistema se obtienen buenos resultados. Ahora suponga que restringir la distancia en el cierre de la barra de n y n+1 en el intervalo [0 0.0002]. En este caso, usted también consigue buenos resultados, pero claro que no es tan buena como en el primer caso.

En el mundo real, si usted podría filtro de tomar sólo los oficios donde al lado de la barra está en la dirección de su entrada que sería el hombre más rico del mundo.

La pregunta es, si hay una estrategia razonable sobre qué hacer con los "malos" de los oficios, donde el bar de al lado es en la dirección opuesta a la de su entrada.

He probado con el mismo sistema que el anterior, pero esta vez, el sistema único de oficios de los "malos" oficios para que el comercio es un perder posición a la derecha después de la primera barra.

Claramente, este sistema termina perdiendo sistema. Me preguntaba si es posible para "optimizar" los malos oficios con mayor parada de 100 pips, y una mayor toma de ganancias de 10 pips.

Para mi sorpresa, todos los intentos de los SL y TP parámetros de error, no hubo mejoría en la configuración. Todo lo que pude lograr fue que el rompimiento de la gama de este sistema fue de alguna manera menos desigual.

Si sólo el primer bar después de que su barra de entrada va en la dirección equivocada, no hay nada que puedas hacer al respecto(al menos con mi tonto backtesting). ¿Por qué es esto? Usted no puede aumentar/disminuir el SL; no se puede aumentar/disminuir el TP. Esto significa que uno puede ver los malos oficios de la derecha después de la primera barra, incluso si su SL está todavía lejos de ella?

Answer 1

Para ser honesto yo no comprender plenamente su pregunta. No está seguro de lo que se intenta lograr. Sin embargo, se debe ocupar a ti mismo con las preguntas que implican la imposible -> mirar hacia delante. Usted está de pie en el tiempo t y debe tomar una decisión de operar o no el comercio y si el comercio, a continuación, en qué dirección, ¿cuánto nocional, ¿qué tipo de paradas/objetivos. Usted puede ajustar el stop de pérdidas y objetivos en cualquier momento después de la operación. Si usted cree que el bar de al lado el resultado es un fuerte predictor de la total resultado de el comercio, entonces usted puede utilizar ese tipo de información. Pero tenga en cuenta que usted no necesariamente puede optimizar para rendimiento por salir después de que el bar de al lado en caso de que usted determina que un negativas se mueven por el final de la siguiente barra significa que garantiza acabar con una pérdida (dado que sería el resultado de su análisis). Lo que si hubo un inesperado repunte entre t y t+1? Usted puede salir en el peor momento, la maximización de su pérdida como resultado. El comercio es todo acerca de la esperanza. Si usted comienza a pensar en términos de probabilidades, y prueba con este marco en mente, entonces usted finalmente encontrar un algoritmo que le dará esperanza positiva. Este será tu punto de partida. A partir de allí va a ser un duro camino por delante antes de poder ejecutar una exitosa estrategia de trading algorítmico. Estás segura de que estás preparada para ir por ese camino? Espero que esto ayudó un poco. Traté de palabra en términos de los laicos como yo sentía que son casi un principiante en este juego.

Answer 2

Creo que esta es una variación de un clásico juego de azar de ruleta de sistema. Hacemos una apuesta que parece probable que gane, pero tiene una oportunidad de perder si algún improbable que las cosas sucedan. En la ruleta, el juego es subir su apuesta cada vez que se pierde para cubrir las pérdidas de apuestas anteriores. Mientras que usted gana antes de ejecutar fuera de dinero, de salir adelante.

Del mismo modo aquí usted apuesta 25 pips y un 50 hacia abajo; cualquier tendencia va a costar el doble en las pérdidas en ganancias, por lo que en el largo plazo es probable que pierda. La única cosa es dejar que se si se puede anticipar un cierto patrón en el mercado. Pero eso es exactamente lo que los comerciantes y los algoritmos han estado tratando de hacer desde hace mucho tiempo. Los comerciantes del mercado tienen el borde en la pantalla de los comerciantes, ya que tienen más información disponible.

Este algoritmo parece estar fallando, así como el algoritmo de la ruleta se quiebra todos, pero unos pocos que lo intentan. Usted no puede ganar dinero de forma constante a partir de un proceso aleatorio sin una tendencia, especialmente cuando su comercio a los costos de las probabilidades en la casa del favor.