¿Qué es la filtración $(\mathfrak{F}_t)$ rodeado de abajo?
Es $(\mathfrak{F}_t) = (\sigma(W_t)) = (\sigma(\tilde{W_t})), t \in [0,T]$?
O es $(\mathfrak{F}_t) = (\sigma(\hat{W_t})), t \in [0,T]$?
La referencia (p. 271, 275, 336) y sugiere que es en realidad el $(\sigma(W_t)) = (\sigma(\tilde{W_t}))$, pero no estoy realmente seguro de que me estoy leyendo este derecho.
Si es así, ¿significa eso que hay 2 probabilidad de medidas que están siendo consideradas en la martingala? Riesgo neutral medida para la filtración y hacia Adelante para medir la probabilidad de medida>?
