¿Cómo encontrar un fondo índice el tracking error?

Question

¿Donde se encuentran, o ¿cómo se calcula el error de seguimiento para un fondo de índice? Todas las guías que he leído acerca de los fondos de índice menciona el tracking error (la diferencia entre el rendimiento del fondo y el punto de referencia su seguimiento) como una medida importante, pero stock/fondo listado de sitios como Yahoo y otros lugares no mostrar.

Es que normalmente no aparecen en los sitios web, o estoy malinterpretando ellos?

Para calcular esto, yo simplemente tomar el último 1 año retorno por ciento, y restar que desde el punto de referencia del cambio?

Answer 1

Cortesía de Investopedia

https://www.investopedia.com/terms/t/trackingerror.asp

Tracking Error = Standard Deviation of (P - B)

Por ejemplo

Nota de la comparación es una versión a escala de Pprices.

Pprices  = 1000, 1100, 1150, 1300, 1250, 1150, 1200
BmkIndex = 1050, 1150, 1200, 1350, 1300, 1200, 1150

Compare  = 1000/1.1, 1100/1.2, 1150/1.3, 1300/1.4, 1250/1.5, 1150/1.6, 1200/1.7

P = 0.1, 0.0455, 0.1304, -0.0385, -0.08, 0.0435
B = 0.0952, 0.0435, 0.125, -0.037, -0.0769, -0.0417
C = 0.0083, -0.035, 0.0497, -0.1026, -0.1375, -0.0179

Tracking Error of B = Standard Deviation of (P - B) = 3.43%
Tracking Error of C = Standard Deviation of (P - C) = 1.36%

A pesar de la amplia divergencia de Comparar de Pprices su error de seguimiento es menor.

Answer 2

Para calcular esto, yo simplemente tomar el último 1 año retorno por ciento, y restar que desde el punto de referencia del cambio?

Que te de un único punto de datos, que probablemente no es muy significativa. Supongamos que no hay ninguna diferencia a lo largo del año, pero un enorme error de seguimiento durante los primeros 6 meses, que se revirtió en el segundo de los 6 meses? Para calcular una significativa tasa de error, es necesario calcular la desviación estándar del error absoluto el uso de varios puntos de datos para darle un valor más exacto. El uso semanal o incluso mensual de datos podría dar muchos más puntos de datos y darle una forma más exacta del error de seguimiento.