Estoy tratando de entender el precio de varios tipos de swaptions.
Supongamos que tengo un intercambio que comienza dentro de 3 meses. ¿Cómo puedo fijar el precio de un swaption en este swap en los siguientes casos?
Opción de 1 mes Opción de 2 meses Opción de 3 meses
Conozco la teoría estándar, que parece permitirme fijar el precio del swaption para una opción de 3 meses. Sin embargo, no consigo averiguar cómo introducir el acuerdo inicial a plazo para la opción de 1 y 2 meses.
La fórmula del swaption Black 76 funciona para todos estos casos. El tiempo de vencimiento T= 1mo, 2mo o 3mo pero el tipo de cambio a plazo del swap es el mismo en cada caso. El mercado colocará diferentes volatilidades implícitas en estas 3 opciones, según las expectativas de volatilidad realizada en estos 3 periodos de tiempo.
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