La pregunta se refiere a la LGD de los MBS de agencia. Aunque las Agencias nunca han incumplido, el marco de Basilea exige calcular la LGD de los MBS de Agencia para los requisitos de capital. El punto de referencia más cercano que se me ocurre es tomar la LGD de los RMBS Prime que no son de agencia como aproximación. ¿Se le ocurre a alguien alguna otra referencia?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Cody Brimhall
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762
Sí, en 2008. El 6 de octubre de 2008, la ISDA celebró una subasta de incumplimiento crediticio con Fannie Mae y Freddie Mac como entidades de referencia que incumplieron. Los títulos preferentes se liquidaron a 91,5 y 94 respectivamente, si no me falla la memoria. Por tanto, hubo muy pocas pérdidas en caso de impago.
tjhorner
Puntos
8
Agencia Las hipotecas son muy diferentes, ya que se redactan con arreglo a distintas directrices de originación controladas por agencias. No agencia Los MBS se le acercan, pero pueden tener perfiles diferentes, ya que en su mayoría se trata de préstamos con saldos elevados que no se ajustan a los límites de los programas de las agencias.
En estos días, fannie mae, así como freddie mac rel
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