Desde mi FX entrenador de los puntos swap reflejan el diferencial en las tasas de interés entre el 2 monedas. Si el comercio estaba en el lado derecho, el creador de mercado sería renunciar a la moneda con la mayor tasa de interés (puntos a mi favor) y la recepción de la moneda con la tasa de interés más baja. El swap ambas partes con un costo exacto de conmutación de dichos flujos de efectivo.
Aquí, usted está tratando de tomar un diferencial a través de 6 fechas valor. Así que todo siempre es de la misma manera alrededor no veo por qué no puedes hacer lo que te he dicho y restar cualquier número de diferenciales en 1 agregado, y obtener un costo total para cambiar todos los flujos de efectivo.
Sin embargo, a partir de aquí hay algo que se llama un solo punto de la cartera (SSP) de ser "un FX acuerdo involucrando una o más patas en un solo par de divisas en cualquier combinación de valor de fechas. El tratado de la moneda debe ser el mismo para todas las piernas. SSP precios que normalmente tienen cuatro componentes: un tipo de cambio spot, el FX puntos para cada uno de los no-lugar fechas valor, y el todo en las tasas para cada uno de los no-lugar fechas valor."
Y de nuevo "Una transacción de divisas o de la "oferta" que implican varias fechas valor para un solo par de divisas. El Proveedor cotiza un único precio spot (de ahí el nombre), junto con FX puntos para cada valor de fecha".
Así en un profesional de la implementación de lo que estás hablando, como un cliente que te gustaría ver en cada diferencial entre el punto y el lejano fecha(s). Así que usted puede ver el costo exacto de cada flujo de efectivo en el negocio, supongo. Tal vez comparar estos costos con los de otros proveedores.
