Cómo descargar de manera eficiente intradía de datos con Bloomberg de la API?

Question

Estoy descargando intradía de la barra de datos utilizando Bloomberg API y C#.

He adaptado el oficial Bloomberg c# "IntradayBarExample" para satisfacer mis necesidades.

Sin embargo, las descargas son muy lentas, he encontrado este post recomendando utilizar un dedicado EventQueue en lugar de llamar a NextEvent() en Session objeto. Pero la mejora no es muy perceptible.

Como ilustración, se puede descargar la 5Min Bar – Mejor Evento de la Oferta de los últimos 100 días para AAL UW Equidad de comilla, se necesita mucho tiempo para obtener al final no tanto de datos (< 1Mo).

Tuvo que enfrentar el mismo problema ?

Answer 1

Como sugiere assylias he modificado el código para ejecutar las peticiones de varios subprocesos. En caso de que necesite hacerlo, estas son algunas de las valiosas informaciones :

1 - Crear un hilo de seguridad procedimiento para solicitar y asignar diferentes requestID a sus peticiones. Pasar estos argumentos a processResponseEvent a través de la eventloop función. Esto le permitirá hacer una verificación sobre el mensaje que recibe, mediante el uso de una simple condición:

            if (msg.CorrelationID != requestID)
            {
                System.Console.WriteLine("WRONG ID ");
                return;
            }

2 - Hacer su solicitud en paralelo, lo que significa que se adjunta la mencionada solicitud en un bucle, tales como :

     WaitHandle[] waitHandles = new WaitHandle[numOfThreads];
        for (int i = 0; i < numOfThreads; i++)
        {
            var j = i;
            var handle = new EventWaitHandle(false, EventResetMode.ManualReset);
            var thread = new Thread(() =>
            {
                 /// CALL HERE YOU REQUEST PROCEDURE FROM STEP 1

                handle.Set();
            });
            waitHandles[j] = handle;
            thread.Start();
        }
        foreach (var ee in waitHandles)
            ee.WaitOne();

Al final no va a aumentar el tiempo de espera para cada solicitud pero ya que están realizando un grupo de ellos juntos que aún vamos a ahorrar un MONTÓN de tiempo.

Ps: se puede usar la variable i (de for (int i = 0; i < numOfThreads; i++)) como requestID.