No tengo mucha experiencia con el modelado de la volatilidad utilizando datos intradía, pero estoy en el proceso de recopilar datos de 5 minutos. Actualmente tengo ~6 meses de datos. ¿Es suficiente utilizar estos modelos con un historial tan corto? ¿Cuál debería funcionar mejor fuera de la muestra teniendo esta pequeña cantidad de datos?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Teniendo en cuenta 22 días de negociación al mes, tiene aproximadamente 132 días de negociación. Dudo mucho que esto sea suficiente para cualquier previsión. La muestra podría ser demasiado pequeña. Echa un vistazo aquí: http://research.stlouisfed.org/wp/2012/2012-008.pdf Erdemlioglu, Laurent y Neely utilizaron los datos de ~10 años para realizar su estudio.
