Considere la posibilidad de un derivado de tipo digital que paga este tipo de rentabilidad en el tiempo :
con siendo el precio actual del subyacente al vencimiento de tiempo de , el precio del activo subyacente a la cuestión del tiempo 0 y - tipo de la huelga de precio con la barrera de la función.
Al parecer, la función de es discontinua en y tiene un salto allí. La idea es aproximar con un conjunto opciones, llame a y poner que tienen las huelgas: . Entonces, para la construcción de un lineal de la pieza-sabio función que tendrá un aspecto como el siguiente:
La pregunta es cómo obtener los coeficientes. Que complementarios ecuaciones pueden ser utilizadas?