El El BCBS ha presentado un nuevo enfoque estándar para medir el riesgo de una cartera, que se basa en las sensibilidades, es decir, los riesgos "delta", "vega" y "curvatura".
El riesgo delta mide la variación del precio resultante de un pequeño precio o de tipos al valor de cada factor de riesgo relevante. El riesgo vega es el riesgo debido a las variaciones de la volatilidad de las opciones, calculado como el producto de la vega de una opción dada y su volatilidad implícita; y el riesgo de curvatura capta el riesgo adicional debido al movimiento de la delta cuando cambia el precio.
El texto no contiene fórmulas: ¿cómo se calcula realmente el riesgo de curvatura?
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Me parece que el riesgo gamma.
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Esta es también mi interpretación