2 votos

De Dickey-Fuller Aumentado Preguntas

He estado buscando en la bibliografía acerca de esta prueba se aplica a un AR(p) modelo. $$Q(L)(Y_{t})=c+\epsilon_{t}$$

Donde L representa el Lag Operador y $Q=1-\phi_{1}x-.....-\phi_{p}x^{p}$ es la expresión polinómica asociado al modelo.

Sé que si $Q(r)=0$ implica $|r|>1$, entonces el proceso es estacionario (al menos en sentido débil).

Mi pregunta es: ¿por Qué la Hipótesis Nula de Dickey-Fuller aumentado de prueba se define como: "$r=1$ es una raíz del polinomio"? Rechazar esa hipótesis implica que cada raíz de Q se encuentra fuera del círculo unidad??

Soy nuevo en esta zona por lo que cada recomendación o sugerencia será útil. Gracias.

1voto

tdyen Puntos 640

EDITADO

Su interpretación es errónea. Si r>1 (no en valor absoluto) la serie sigue y explosivo y por lo tanto no es estacionaria. Si usted rechaza la unidad de la raíz que significa que la serie no tiene una unidad de la raíz, debido a que, como se indica en los comentarios de la hipótesis h0: r=1 H1: r<1. para rechazar significa que todo a raíz de Q se encuentra en el interior del círculo unidad.

Gracias Richard Hardy para la corrección de

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X