He estado buscando en la bibliografía acerca de esta prueba se aplica a un AR(p) modelo. $$Q(L)(Y_{t})=c+\epsilon_{t}$$
Donde L representa el Lag Operador y $Q=1-\phi_{1}x-.....-\phi_{p}x^{p}$ es la expresión polinómica asociado al modelo.
Sé que si $Q(r)=0$ implica $|r|>1$, entonces el proceso es estacionario (al menos en sentido débil).
Mi pregunta es: ¿por Qué la Hipótesis Nula de Dickey-Fuller aumentado de prueba se define como: "$r=1$ es una raíz del polinomio"? Rechazar esa hipótesis implica que cada raíz de Q se encuentra fuera del círculo unidad??
Soy nuevo en esta zona por lo que cada recomendación o sugerencia será útil. Gracias.