Óptimo de asignación de activos en la cartera de activos

Question

Me disculpo si similar pregunta ya ha sido pedido.

Tengo que encontrar a pesos óptimos $w_F,_I,_M$ de los activos $F, I, M$ en la cartera.

$E(r_F) = 0.03$

$σ_F = 0$

$E(r_I) = 0.2325$

$σ_I = 0.5$

$E(r_M) = 0.12$

$σ_M = 0.2$

$ρ_I,_M = 0.9$

Después de calcular el $σ_p^2$, me sale: $0.0225 =0.25w_I^2 + 0.04w_M^2 + 0.18w_I,_M $

Así que también sé que $ w_I + w_M + w_F = 1 $, pero no puedo obtener los valores óptimos sin embargo. Alguna idea?

Answer 1

Te recomiendo echar un vistazo a este pdf, que explica cómo determinar la óptima ponderaciones por n activos de riesgo con los métodos del álgebra lineal. El quid de la cuestión es que debe resolver para las derivadas parciales con respecto a cada peso, para 0 con la restricción de que la suma de los pesos = 1. Esto puede ser resuelto como un restringida de optimización del problema / problema de programación lineal. O, si usted está buscando para una respuesta rápida, el pdf se esboza una matriz simple operación para encontrar el óptimo de ponderaciones.

Espero que esto ayude