Hoy me preguntaba por qué el oscilador MACD utiliza la diferencia de dos medias en lugar de la registro de su cociente igual que se hace para la volatilidad de la estimación.
Con este tipo de registro de la normalización de los valores serían comparables entre todos los pares de activos y los valores todavía estaría centrada en torno a 0.
Es allí cualquier punto me estoy perdiendo algo o de cualquier particular, el razonamiento detrás de esto?
La razón más probable por la que puedo pensar es en la facilidad de cálculo. Gerald Appel desarrollado el MACD en el finales de los años 1970, cuando los recursos informáticos son muy limitados. Al hacer los cálculos a mano, en papel, es mucho más fácil tomar la diferencia de dos simples (o exponencial) promedios móviles que el registro de sus cocientes.
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