La Gestión de la cartera en R

Question

He estado buscando un R-paquete que me va a permitir hacer el seguimiento de mi cartera de acciones - básicamente me gustaría entrar en las poblaciones que tengo, seguimiento de las operaciones que hacer, calcular mi posición abierta y media de coste, no realizadas, y me di cuenta de P/L, etc... pero no he visto un paquete que hace esto. Alguien ha leído acerca de/uso de uno de estos tipos de funciones? Gracias.

Answer 1

Usted puede hacer eso con el papel secante del paquete. La usamos para reconciliar nuestras operaciones.

Sólo está disponible en R-Forge, así que vea este stackoverflow pregunta de cómo instalarlo. Ejecutar el "amzn_test" demo para un ejemplo de cómo usarlo:

library(blotter)
demo(amzn_test)

Answer 2

El PMwR paquete, el que mantener, proporciona tales cálculos. El paquete está en CRAN y GitHub/GitLab.

El código de ejemplo:

library("PMwR")

trades <- read.table(text="
 timestamp , instrument , amount , price
2019-06-25 ,     Amazon ,     20 ,  1878
2019-06-26 ,     Amazon ,    -10 ,  1902
2019-07-01 ,     Amazon ,    -10 ,  1921
2019-04-15 ,    Netflix ,     20 ,   362",
header = TRUE, sep = ",",
strip.white = TRUE, stringsAsFactors = FALSE)

trades

$timestamp <- as.Date(trades$ es timestamp) trades <- as.journal(trades) trades ## instrument timestamp amount price ## 1 Amazon 2019-06-25 20 1878 ## 2 Amazon 2019-06-26 -10 1902 ## 3 Amazon 2019-07-01 -10 1921 ## 4 Netflix 2019-04-15 20 362 ## ## 4 transactions , una lista de sus operaciones.

trades

A partir de este journal, usted puede ahora calcular las posiciones.

summary(trades)
## journal: 4 transactions in 2 instruments
## 
##   instrument  n  avg buy  avg sell       first        last
##      Amazon   3     1878    1911.5  2019-06-25  2019-07-01
##      Netflix  1      362        NA  2019-04-15  2019-04-15

Y usted puede calcular la ganancia/pérdida.

journal

Ya hay una posición abierta en Netflix, tenemos que ofrecer un precio que se utiliza para la valoración (position(trades) ## 2019-07-01 ## Amazon 0 ## Netflix 20 position(trades, drop.zero = TRUE) ## 2019-07-01 ## Netflix 20 position(trades, when = as.Date("2019-06-27")) ## 2019-06-27 ## Amazon 10 ## Netflix 20 ).

pl(trades)
## Amazon 
##   P/L total        670
##   average buy     1878
##   average sell  1911.5
##   cum. volume       40
## 
## Netflix 
##   P/L total      NA
##   average buy   362
##   average sell   NA
##   cum. volume    20
## 
## ‘P/L total' is in units of instrument;
## ‘volume' is sum of /absolute/ amounts.
## ‘sum(amount)' is not zero for Netflix: specify ‘vprice' to compute p/l.

La función vprice también puede calcular la ganancia/pérdida a lo largo del tiempo.

pl(trades, vprice = c(Netflix = 380))
## Amazon 
##   P/L total        670
##   average buy     1878
##   average sell  1911.5
##   cum. volume       40
## 
## Netflix 
##   P/L total     360
##   average buy   362
##   average sell  380
##   cum. volume    20
## 
## ‘P/L total' is in units of instrument;
## ‘volume' is sum of /absolute/ amounts.