Supongamos que estamos en el marco de la BS. Si reemplazamos el Movimiento Browniano por un movimiento Browniano fraccionario más general, ¿cómo puede ser interpretado?
Eso es lo que es una interpretación financiera del movimiento browniano fraccionario, ¿qué se puede entender que representa?
Puedes reemplazar el BM con el FBM.
Sin embargo, en el ámbito de las finanzas, el fBm no es un semimercado, los resultados generales de las finanzas matemáticas en Delbaen y Schachermayer (1994) ya implican que permite un cierto tipo de arbitraje.
Por ejemplo, Rogers (1997); Sottinen (2001); Cheridito y otros (2003); Bender y Elliott (2004); Bj¨ork y Hult (2005) han demostrado que el modelo Black-Scholes impulsado por la fBm permite el arbitraje de varias maneras.
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
