Cómo obtener el precio de un bono si se da el rendimiento o viceversa en QuantLib

Question

Por ejemplo

Puede u proporcionar con un ejemplo detallado por favor si tengo ( vencimiento, fecha de emisión, cupón, frecuencia, days_countbase, (precio o rendimiento) lo que es el (rendimiento o precio dado esta información.

Por ejemplo, si tengo

vencimiento = 30/enero/2030 cupón del 3% fecha de emisión = 30/enero/2019 (no se sabe si es necesario en quantlib) frecuencia = semestral days_count base= isma-30/360 y un precio= asumiendo que quantlib utiliza cleanprice = 104.5

¿cuál sería el rendimiento al vencimiento de ese bono?

o la otra opción la misma información pero en lugar del precio tengo un rendimiento de 2,45% ¿cuál sería el clean_price?

Aprecio su ayuda, y si pudiera proporcionarme un ejemplo de código se lo agradecería mucho, he visto ejemplos y sus videos de youtube, y parece muy simple mi pregunta pero estoy teniendo un tiempo tan bada tratando de usar quntlib correctamente

Gracias

Answer 1

Para obtener el rendimiento del bono a partir del precio:

import QuantLib as ql
maturity = ql.Date(30, 1, 2030)
coupon = 0.03
issueDate = ql.Date(30, 1, 2019)
frequency = ql.Semiannual
dayCount = ql.Thirty360()
price = 104.5

bond = ql.FixedRateBond(2, ql.TARGET(), 100.0, issueDate, maturity, ql.Period(frequency), [coupon], dayCount)
yld = bond.bondYield(price, dayCount, ql.Compounded, ql.Annual)
print(yld)

0.02487635655403138

Entonces, para hacer lo contrario:

cleanPrice = bond.cleanPrice(yld, dayCount, ql.Compounded, ql.Annual)
print(cleanPrice)

104.50000186708574

---

Para valorar el bono de su foto que es una valoración en el pasado:

ql.Settings.instance().evaluationDate = ql.Date(21,2,2012)
maturity = ql.Date(29, 4, 2016)
coupon = 0.038
issueDate = ql.Date(29, 4, 2006)
frequency = ql.Annual
dayCount = ql.Thirty360()
price = 98.847

bond = ql.FixedRateBond(2, ql.TARGET(), 100.0, issueDate, maturity, ql.Period(frequency), [coupon], dayCount)
yld = bond.bondYield(price, dayCount, ql.Compounded, ql.Annual)
print(yld)

0.04102500295639039