Yo inventé un par de estrategia de negociación larga XXX y corto B*YYY. B es la cantidad de acciones de YYY necesito corto.
El problema es que no puedo ir corto en YYY, pero hay un ETF inverso para YYY llamado ZZZ.
Suponiendo que ZZZ es un buen replicador de cortocircuito YYY, ¿cómo debo calcular las cantidades que debo comprar para XXX y ZZZ a imitar a los largo/corto de el comercio?
Hedginge/Ajuste sería con la Beta de la inversa de la ETF. Generalmente, Largo/Corto de estrategia implicaría un ETF y una acción en la que podría Beta ajustar la posición de la ETF.
Usted puede utilizar un ETF, yo no veo nada malo en ello siempre y cuando se de cierto nivel de correlación entre el Corto y el Largo. Usted quiere que significa revertir en un determinado horizonte de tiempo de modo que la correlación es importante. No demasiado alta o demasiado baja.
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