Me gustaría explorar algunas ideas de negociación de opciones cotizadas sobre el SPX (y quizá más adelante también sobre sus componentes), y naturalmente necesitaría datos históricos para hacer backtest de esas ideas.
En mi búsqueda de un proveedor de precios históricos de opciones del SPX cotizadas, he encontrado la tienda de datos del CBOE que parece venderlos. ¿Alguien ha probado sus datos? En caso afirmativo, ¿cuál es la calidad? ¿Hay muchos precios y griegas que faltan o son erróneos?
El conjunto de datos más utilizado para los rendimientos de las acciones es el conjunto de datos CRSP. Si estudias en una universidad, es muy probable que tu centro esté suscrito a la WRDS, que te da acceso al CRSP. De lo contrario, Bloomberg es probablemente tu mejor alternativa.
Si no puedes acceder ni a CRSP ni a Bloomberg, mi sugerencia es que compres 5 tickers de CBOE que aparentemente es muy barato (unos 15 $) y los compares con otras fuentes. Lo ideal sería una de las dos anteriores o Yahoo Finance/Google Finance.
Edición: Ahora entiendo que buscas datos sobre opciones. La base de datos más fiable para las opciones es OptionMetrics (que de nuevo se puede acceder a través de WRDS, por ejemplo). Siga el mismo procedimiento que el anterior. Elija algunos tickers de CBOE comprar los datos y compararlos con OptionMetrics.
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No los he utilizado, pero como usted pregunta específicamente por las griegas: éstas suelen ser un problema con cualquier proveedor de datos, ya que a) dependen de otros datos de mercado que a menudo no son directamente observables (por ejemplo, dividendos, tipos repo, ...) y b) dependen del modelo.
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Faltan precios o son erróneos, creo que eso se puede excluir. Pero siempre hay problemas delicados en cualquier base de datos de precios de opciones: la no simultaneidad, la escasa cobertura de opciones que son muy ilíquidas, además de los problemas de griegas que mencionó LocalVolatility. Los investigadores empíricos en opciones deben ser conscientes de estos problemas, que se mencionan en los artículos publicados.
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He trabajado con varias fuentes de datos. Todas tienen sus problemas, pero normalmente se puede encontrar una solución razonable. Si puede darme algunos detalles más, le ayudaré si puedo. ¿Necesita datos Intra-Day o al final del día? ¿Va a utilizar su propio modelo de opciones (BS, Binomial, etc.) o quiere confiar en sus cálculos griegos? En función de su respuesta, ¿dispone de una fuente de datos sobre la tasa libre de riesgo y la rentabilidad de los dividendos? Sería útil que describieras un poco las pruebas que quieres hacer.