¿Cómo puedo obtener el Valor en Riesgo para un GED distribución en R?

Question

Necesito calcular paramétrico de Valor en Riesgo mediante un modelo GARCH asumiendo una distribución de GED. ¿Cómo se puede calcular en R? gracias

Answer 1

VaR para el GED en R

package(fGarch)
qged(p, mean = 0, sd = 1, nu = 2)

#Example
qged(.01, mean=1000, sd=2000)
[1] -3652.696

donde, $1-p$ es de nivel de confianza.