¿Cuáles son las fórmulas para calcular los griegos de una brecha opción?

Question

Estoy teniendo un problema para calcular la brecha de la opción de los griegos, ya que hay 2 diferentes precios de ejercicio K1 y K2. ¿Sabes la respuesta o donde puedo leer acerca de estos particulares griegos?

Answer 1

Larga brecha de la opción de la llamada posición es la misma como la duración de los activos-o-nada digital de la opción y un corto de efectivo-o-nada digital opción, tanto el "clásico".

$$ (S_T-K_1)\cdot 1_{S_T > K_2} = S_T\cdot 1_{S_T > K_2} -K_1\cdot 1_{S_T > K_2}$$