Yo estaba considerando la posibilidad de hacer algún tipo de gratis índice conjunto de datos que sería básicamente el intento de estimar los cambios en el valor de una moneda frente a otras monedas. Así que llegué a pensar que si me tomó de volumen diario, y los cambios diarios, resumió el volumen en dólares de todas las divisas excepto el uno para el índice, luego dividida en una determinada divisa del volumen estimado en dólares permite decir, por ejemplo, es de CHF, lo que nos da por ciento de volumen diario, entonces tenemos que multiplicar por el porcentaje de volumen diario por el cambio de la moneda para el índice, por ejemplo, digamos que estamos calculando el USD index, que luego multiplicar el precio de cambio para el USDCHF por el porcentaje de volumen diario. Luego continuar por cada moneda contra el dólar en el fin de calcular cuánto el índice debe moverse. Es esta una cosa o debo hacer uno?
Respuestas
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No es una cosa. El problema básico es que el volumen de la moneda cotiza es desconocido. FX comercializado casi exclusivamente en el mostrador sin centralizado de compensación y presentación de informes. No hay volumen diario de estadísticas.
El que es lo que más comúnmente se hace para FX índices de comercio de ponderación. Los cambios en el valor de la moneda se mide contra el valor de una cesta de otras monedas, donde cada moneda en la cesta es ponderado de acuerdo a su cuota de importación/exportación. Probablemente la ponderación sería ajustado anualmente, o en línea con la frecuencia de la oficina de contabilidad gubernamental publica estadísticas de importación/exportación.
re: fx volumen
la mayoría de fx volumen es "desconocido", pero lo es mucho más en los mercados. hay maneras de estimar el volumen para alimentar a sus modelos - no se confíen demasiado en que la OMI.
echa un vistazo CME T&S y un par de spot lugares. google Lee/Preparado y de la Garrapata Regla para obtener ideas sobre cómo crear su propia estimación de los modelos basados en disponible/accesible de los datos de la FX.
Un índice que tiene que tener un propósito. Por ejemplo, el FTSE100, rastrea el desempeño de las 100 mayores empresas capitalizadas en la LSE; su propósito es dar el rendimiento esperado de un fondo de esas grandes empresas. Es, por lo tanto, replicable; si quería conseguir el mismo rendimiento que el FTSE100, me acabo de comprar el derecho de las proporciones de acciones como el índice contiene, y mantener el reequilibrio vs la cartera de cambio y ponderaciones.
Así que para un índice de divisas, la pregunta debe ser: ¿Qué es? Si quieres saber cómo USD está realizando, a continuación, realizar contra qué? Si yo fuera un inversor estadounidense en una colección de las empresas Europeas, donde quiero mis DÓLARES de capital inicial para seguir el movimiento de las divisas de las empresas, entonces yo quiero una cesta que contiene la proporción de monedas. Si yo fuera un inversor Suizo con una necesidad de mantener un fondo de CNY para mi importaciones, entonces me gustaría que en la canasta.
En última instancia, creo que un índice que sólo pistas de "volumen" (según lo medido por quién?) no es particularmente útil. Los movimientos de las divisas son menos acerca de cuánto se ha movido, y más sobre las economías y los entornos inflacionarios de los países de que se trate.
Cuenta la reciente Brexit mover. Si yo fuera un inversor estadounidense en el reino unido, entonces obviamente GBPUSD va a ser un importante componente en los riesgos que estoy mirando. Pero para las empresas exportadoras, una gota en el GBPUSD es útil, ya que reduce el trabajo, la renta y otros costos locales en un accidente cerebrovascular. Pero que el reino unido capitalización también es reducido. Así que tal vez me importa más el largo plazo las tasas de interés disponibles en el reino unido, y el mercado de la vista en su futuro. Así que yo podría querer una cesta de Primerizas, los bonos alemanes y los bonos del Tesoro, cada uno con su propia moneda dependencias, para reflejar mi interés o de riesgo.
