Mercado Haciendo De La Estrategia

Question

En el artículo de Una Alta Frecuencia de Comercio Modelo de Ejecución para el Aprendizaje Supervisado, Matthew Dixon se refiere a dos de creación de Mercado Estrategias de MM1 y MM2, sin especificar su verdadera naturaleza.

Definición 4.0.1 (Estrategia) : una estrategia es Un $n$-vector de la función $L: \mathbb{R}^{+} \times \mathbb{Z} \cap (-m, m] \a \mathbb{Z}^{n}$ of the form $L_{t}(\hat{Y}_{t})$, where $t$ indica el tiempo en que el comercio se coloca. Basado en el valor de la predicción de $\hat{Y}_{t}$, la estrategia de citas en la el bid y el ask en uno o más niveles de precios.

Definición de la 4.0.2 (Mercado, Haciendo de la Estrategia) : Un mercado haciendo de la estrategia es el par $L_{t} = (L^{a}_{t}, L^{b}_{t})$ que representa la comilla de oferta y demanda en tiempo $t$.

Me puedes decir que el Mercado Haciendo de la Estrategia (MMS) se está refiriendo? De lo contrario, ¿cuál sería una buena MMS en relación a las definiciones anteriores? Cualquier artículo?

Answer 1

Por desgracia, con la información dada, no se refiere a cualquier MMS a todos. Él es en realidad la definición de algunas de las propiedades básicas que son bastante sencillos.

En la Definición 4.0.1 & 4.0.2 él define a un n-vector en un área limitada y afirma que una estrategia es sólo "algo" ejecutar en un tiempo "t" dado que algunos de predicción. Él sigue incluyendo algunos bid/ask variables para su declaración anterior, esto no nos dice mucho (más de esto ya lo saben), de ahí la razón por la que él no es específico acerca de cualquier cosa.

Aquí está una lista de algunas de ellas muy conocidas tipos de HFT/MMS con un montón de recursos en línea:

1. Para el flujo de predicción de HFT estrategias
2. Ejecución de Estrategias de HFT
3. La liquidez de Aprovisionamiento del Mercado de las estrategias de toma
4. Automatizado de HFT Arbitraje estrategias

Para aquellos que son nuevos a la HFT, sugiero la lectura de este breve artículo, se rompe HFT y cómo funciona sin llegar a ser demasiado complicado:

https://www.quantinsti.com/blog/automated-market-making-overview/