Hay una aplicación de VAR-EGARCH modelo en R o Stata?

Question

Estoy escribiendo mi carrera honor tesis y desea ejecutar un multivariable VAR-modelo EGARCH.

¿Hay algún paquete en R o fórmulas en Stata 14 que me permite aplicar directamente?

Si no, me podría dar algunos consejos?

Answer 1

Usted puede utilizar las RATAS de software, en la que VAR GARCH es consustancial a la función con la CCC, DCC VECH y BEKK para la co-varianza de estimación.

Answer 2

Si por VAR-EGARCH te refieres a un modelo BEKK la MTSpaquete en R puede implementar un BEKK(1,1)