La canasta de bonos corporativos que estoy siguiendo apenas negociados después de la emisión. Por lo tanto, no hay datos históricos para estimar la volatilidad. Me puede sugerir un enfoque diferente a venir para arriba con un riesgo relacionado con la medida. El mercado es muy pequeño y no hay muchos vínculos similares.
Gracias.
La mejor solución es la matriz de precios de estos bonos primero. Para cada uno de los bonos, ya sea encontrar un comparables de bonos o usar su propio juicio para determinar la adecuada propagación a un punto de referencia de la curva (por ejemplo, de la OEA a la tasa LIBOR), a continuación, utilizar el diario de la tasa LIBOR y la curva correspondiente de la OEA para obtener los precios diarios.
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