Comprar el abrir y establecer un 1% límite de orden de venta

Question

Si me parece que para valores de la X, para los últimos 5 años de diario OHLC de datos, el 80% del tiempo, el Abierto fue de al menos un 1% menor que el día del alta.

Si nos encontramos con que en este 80% de los casos, el alta se alcanzó antes de la baja.

Así que si me compré el abrir y establecer un límite de orden de venta a 1% por encima de la apertura. Y una pérdida de la parada 2% por debajo de la apertura. Si la parada no recibir un golpe, y luego vender en el cierre.

Así, en el 20% del tiempo, pierdo un máximo de 2% y en el 80% del tiempo, puedo hacer una ganancia de 1%. Así es mi beneficio esperado al menos (80 *1 - 40 *2) = 40%?

Lo que está mal con esta estrategia?

Answer 1

Nada es malo y debe ser rentable, pero suena demasiado bueno para ser verdad. El diablo está en los detalles y no se ha descrito cómo encontrar esas poblaciones.

Por ejemplo, puede haber analizado el 500 acciones en el S&P 500, y puede que haya encontrado un par que muestran que el patrón sobre un intervalo de tiempo dado. Pero esto no significa que se va a seguir haciéndolo. En otras palabras, que sólo puede ser aleatoria de valores atípicos. Este es denominada genéricamente como sobreajuste.

De una forma más robusta de la prueba sería el uso de un período, digamos 2000-2005 para encontrar esas poblaciones y comprobar lo largo de un período futuro, dicen 2006-2014 si la estrategia que usted describe es rentable. Mi conjetura es que no.

Answer 2

También hay que señalar que realice una de las principales hipótesis en que la alta de el día no ocurren en un vacío en la mañana de comercio. Es poco probable que te gustaría llenar a un precio razonable, lo de tirar su estrategia en el caos.