¿Cómo duplicar datos afectar backtesting?

Question

Antes de desarrollar una estrategia de negociación, se deben limpiar y preprocesar su conjunto de datos. Es muy común que un conjunto de datos contiene gran número de duplicados.

Pregunta: ¿Cómo se hace un duplicado de los datos afectar backtesting?

Answer 1

Como aclaró que en los comentarios, no he venido a través de duplicar los tickers, al menos no en Bloomberg o el Indio de las webs de intercambio. Ejemplo de GOOG y GOOGL mencionado en el comentario, representan el Alfabeto Inc Clase C y el Alfabeto Inc Clase a, respectivamente. Clase de Una junta general de accionistas disfrutar de los derechos de voto mientras que la Clase C los accionistas no (ver aquí).

Por lo tanto, hay una ligera diferencia en su serie de precios.

Idealmente, si usted probar cualquier sistema tanto en la serie de precios, debe obtener resultados similares. Los números no sea exactamente el mismo, pero van a ser similares.

Answer 2

Depende de lo que están haciendo: la asignación de activos, clasificador/modelado de regresión, etc. En cualquier caso, puede cambiar los pesos de la asignación, el cambio de los regresores, etc. No obstante, pertenece a la familia de backtesting el sesgo de muestreo.