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Ejecución de la operación cuando la variable dependiente es el coeficiente de correlación de

Soy nuevo en este formulario. Voy a ejecutar un MODELOS de regresión con variable dependiente como un coeficiente de correlación (entre -1 y 1). Soy consciente de que esta variable dependiente puede ser problemático en la regresión por MCO. Pero ¿qué puedo hacer con el fin de aplicar la regresión? Gracias!

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user10775 Puntos 121

De bienvenida. Pueden hacerse muchas cosas. Algunos de los más sencillos son:

Opción 1: no cuidado y acaba de hacer la OPERACIÓN.

Opción 2: Hacer algún tipo de transformación, tales como $\ln (1+y) - \ln (1-y)$, logit de $\frac12 (y+1)$, para cambiar el rango de $(-1,1)$ a $(-\infty, \infty)$ y hacer OLS. Supuse que no hay $\pm 1$.

Opción 3: para Cambiar el modelo. Deje $y_{1,ij}$ e $y_{2,ij}$ ser el nivel de la empresa ($j$=empresa) variables a partir de la cual se puede obtener el coeficiente de correlación $y_i$. Como $y_i$ también se obtiene mediante la regresión de $y_{1,ij}$ a $y_{2,ij}$ (hasta un factor de escala), es posible que desee retroceder $y_{1,ij}$ a $y_{2,ij}$ incluyendo otros en la industria de las variables de nivel de $x_i$ como regresores. Pero en ese caso, usted necesita para pensar acerca de lo que uno de $y_{1,ij}$ e $y_{2,ij}$ utilizar como variable dependiente. Si usted está preocupado acerca de la endogeneidad, también se puede considerar la variable instrumental de estimación, sino que es una historia diferente.

Yo elegiría la Opción 1, a menos que muchos de los coeficientes de correlación de la muestra están muy cerca de $\pm 1$. Tenga en cuenta que la interpretación de los cambios en la Opción 2.

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