construir una opción de la cartera en un único activo, tanto a Largo Gamma y corto vega

Question

a todos, me han llegado a través de esta pregunta. Cómo podemos construir una cartera que es Larga Gamma y corto Vega y ¿cómo realmente cobertura de largo Gamma/corto vega posición?

Answer 1

Comprar a corto opciones de fecha y vender a largo plazo de opciones para convertirse largo gamma y corto Vega.

La manera obvia de cobertura es por las mismas opciones en el reverso de las posiciones. Otra respuesta obvia es el delta de cobertura.