Sé que MATLAB dispone de mecanismos para la generación de código, pero nunca la he usado. Tiene usted? Si usted es lo suficientemente bueno (=lo suficientemente rápido, supongo) para ser utilizado en sistemas de trading en vivo? Cualquier cosa que uno necesita para tener en cuenta?
Respuestas
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Johnny Edge
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Si entiendo bien, usted está hablando específicamente de Matlab código incrustado de instalaciones de generación (ver aquí: http://www.mathworks.ch/embedded-code-generation/). En mi opinión, la respuesta a tu pregunta es claramente sí. Esta característica le permite generar específicos de hardware de código, por ejemplo, para la implementación en GPU (tarjetas de vídeo). Se utiliza para sistemas aeroespaciales, entre otros. En nuestra área de especialización, esto es, probablemente, tan rápido como se hace hoy en día, al menos para algunos tipos de modelos. Como regla general: cuanto más complejo sea el modelo, más que obtener una ventaja competitiva con esta tecnología. En mi opinión, esto favorece a mediados de alta frecuencia (estrategias de ultra-HF modelos son generalmente mucho más simple, por lo que la sobrecarga de enrutamiento de llamadas a secundaria hardware es generalmente demasiado lento; la lentitud de los modelos, es que no vale la pena porque tienes el tiempo suficiente para ejecutar en un bien equipado de escritorio). Un ejemplo típico donde esta realmente se paga es una simulación de monte carlo para calcular el VaR para los riesgos de tamaño de una estrategia de trading intradía. En mi opinión, incluso sin la generación de código de Matlab es muy robusta y rápida herramienta para su uso en producción. Por ejemplo, usted puede compilar el código y, si bien hecho, este es mucho más rápido, a continuación, R. De hecho, la empresa para la que trabajo hace de la tecnología y el comercio de la implementación de la estrategia para quant fondos de cobertura, y Matlab es una de las tecnologías que utilizamos muy a menudo. La generación de código, en el otro lado, aún es visto como vanguardia por muchos. Por lo tanto, el tiempo podría ser todavía derecho a obtener una ventaja comparativa por su uso ;-)
Por supuesto, es lo suficientemente rápido. Pero, ¿qué es lo suficientemente rápido? Conozco chicos que el comercio fuera de las hojas de Excel y ganan millones, pero los chicos no son claramente activa de alta frecuencia espacial. De modo, que depende enteramente de su frecuencia de negociación y el promedio del período de tenencia. También sé de tiendas que funcionan los sistemas de negociación llamando a las funciones R, por lo que, obviamente Matlab código generado es lo suficientemente rápida para una gran cantidad de algoritmos. Chrisaycock afirma, con razón, que depende principalmente de lo que en realidad se trata de alcanzar y de su propio marco.
ThiefMaster
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