Una pregunta acerca de la estimación de efectos Fijos

Question

Tengo un modelo de efectos fijos como sigue:

$Y = x_1, x_2, x_3$, (efecto fijo), (término de error)

Hay alguna manera de que pueda comprobar si Cov($x_1$, (efecto fijo)) es mayor o menor que 0?

El panel de datos que he consta de 7858 los individuos y los 5 años.

Gracias!

Answer 1

Habiendo leído tu pregunta parece que el efecto fijo es fijo. Si este es el caso sería cero y la varianza de ahí covarianza cero con cualquier variable.

Answer 2

Suponiendo que te refieres a "efectos fijos" de econometricians, no de los estadísticos, se puede comprobar de la siguiente manera. Ha $v_{it} = u_i + e_{it}$ constantemente estimada (en $\beta$ es constantemente estimado), donde $u_i$ son los efectos fijos y $e_{it}$ son de la idiosincrasia de los errores. Bajo el supuesto de que $x_{it}$ es estrictamente exógena a $e_{it}$ (que es la que asume cada vez que haga FE de regresión), la covarianza entre el $x_{it}$ e $v_{it}$ es igual a la covarianza entre el $x_{it}$ e $u_{i}$. Por lo tanto, esto es lo que puede hacer:

1. Obtener los efectos fijos de la estimación de los residuos (si el uso de Stata, xtreg y x1 x2 x3, fe, y, a continuación, predict v, ue).
2. La regresión x1 a v ya sea para cada uno de los $t$ (reg x1 v if year==1991 etc) o agrupadas. El signo de la estimación es lo que usted desea.

Por cierto, permítanme aclarar que los "efectos fijos" no aleatoria en econometría, así que no podemos decir que los efectos fijos no están correlacionados con otras variables aleatorias. Por "efectos fijos", nos referimos a los efectos individuales que posiblemente están correlacionados con las variables explicativas.

En las estadísticas (modelos de efectos mixtos), "efectos fijos" significa que las variables cuyos coeficientes son los mismos para todos los $i$, mientras que el de "efectos aleatorios" son aquellos con los de forma individual diferentes coeficientes.

Answer 3

La respuesta es, que esto no es posible. Un efecto fijo por sí no es nada que se mide. Sólo significa que permiten diferentes interceptos para diferentes personas.

Parece que lo que quieres hacer es comprobar la sensibilidad de su especificación. Hacerlo yendo a la "econometría de la cocina". Ejecutar y sólo en x1 sin efectos fijos, a continuación, con los efectos fijos. A continuación, y en x2, x3, y así sucesivamente. Que usted conseguirá una sensación de lo que pasa en los datos.