He estado tratando de encontrar una manera de crear de la frontera eficiente utilizando después de la Moderna Teoría de la Cartera (PMPT), pero no han llegado a través de una fuente que habla de cómo hacerlo. Sé PMPT usos riesgo a la baja frente de la varianza (MPT), así que de alguna manera tengo que encontrar un método para minimizar el riesgo a la baja, supongo.
De acuerdo a este trabajo de investigación: http://www.ecocyb.ase.ro/nr_2013_pdf/Geambasu%20Cristina,%20Robert%20Sova.pdf,
"Es simple de calcular para una acción o de una cartera de proyectos que ya se han formado, para histórico o predictivo de datos, pero las cosas se complicaron más si tenemos la intención de el uso de la PMPT modelo en la determinación de los activos de la cartera de la estructura"
Así que no hay una manera de encontrar un conjunto óptimo de activos de pesos para minimizar el riesgo a la baja?
En este documento de Rom y Ferguson, http://www.actuaries.org/AFIR/Colloquia/Orlando/Ferguson_Rom.pdf, mencionan
"El PMPT frontera eficiente se calcula mediante un algoritmo de riesgo desarrollado por La Pensión del Instituto de Investigación aplicada para el retorno esperado, la desviación estándar y la asimetría de los valores" y también una frontera eficiente calcula mediante PMPT en la p.12, pero los algoritmos estoy suponiendo que no se han hecho públicos.
Así que mi pregunta es, ¿alguien sabe cuál es el algoritmo es o podría ser o cómo se puede ir sobre la creación?
