Soy muy nuevo en las finanzas, así que no sé si mi pregunta tiene sentido pero he visto que hay diferentes métodos para estimar la volatilidad implícita de una Opción Americana.
Uno de ellos es el método de las diferencias finitas (utilizado en el paquete RQuantlib en R), pero dado que es un método matemático, ¿con qué teoría financiera se puede utilizar para obtener la volatilidad implícita? ¿Se basa en el modelo de Black y Scholes? También, ¿hay algún artículo o libro que pueda leer para entender mejor?
Gracias de antemano