Digamos que tenemos una estrategia de negociación de opciones binarias de 5 minutos que se basa en múltiples indicadores y explota las inversiones de precios en los pares de divisas. Ahora digamos que hay una combinación de entradas para los indicadores de la estrategia que funcionan muy bien juntos y producen una tasa de ganancia promedio del 65% cuando se backtested contra tres años de datos de garrapatas minuto a minuto.
En teoría, ¿podemos esperar que esta estrategia siga produciendo una tasa media de ganancias del 65%?
Para uno de los indicadores, utilizamos un Canal de regresión polinómica de longitud 250. Esto nos indica cuándo el precio se sale del rango de precios promedio reciente y, por lo tanto, ofrece una pista sobre cuándo es probable que el precio se revierta.
Al probar dicha estrategia, me he dado cuenta de que algunos días funciona extremadamente bien (a veces con una tasa de ganancia del 75% con 12/14 operaciones ganadoras) mientras que otros es una bomba (20% de tasa de ganancia con sólo 2/10 operaciones ganadoras).
