Actualmente estoy creando mi propia sonrisa de volatilidad para las opciones de criptomonedas. Básicamente estoy leyendo las ofertas y demandas y calculando las volatilidades implícitas.
Ahora quiero dar forma y parametrizar mi propia sonrisa de volatilidad. ¿Cuál es una buena manera de hacerlo? He probado el modelo Corrado-Su, pero no me han gustado demasiado los resultados. Actualmente utilizo algo sencillo:
$$\sigma(X) = \sigma_{ATM} \times (F/X)^{1-\beta}$$
donde $X$ = Huelga y $F$ = Precio subyacente.
Sin embargo, al tener sólo un parámetro ( $\beta$ ) para calibrar es un poco pequeño.
¿Existen otras implementaciones sencillas para construir una sonrisa de volatilidad?
