Libro de texto de Black-Scholes

Question

Estoy buscando una introducción fácil y bien presentada a la teoría de Black-Scholes y cálculo estocástico dirigida a estudiantes de matemáticas universitarios. ¿Podrías recomendarme un libro?

¿Qué tal Paul Wilmott on QF?

Answer 1

Te sugiero Teoría del Arbitraje en Tiempo Continuo de Tomas Bjork. Es una referencia estándar que introduce el Cálculo Estocástico, y luego el modelo de Black-Scholes tanto desde una perspectiva de protección de cartera como desde un punto de vista de martingala. También tiene algunos capítulos interesantes sobre Opciones Americanas, opciones exóticas y derivados de renta fija.

Answer 2

http://www.iaqf.org/bookstore Aquí puedes encontrar la lista de libros recomendados por los profesionales en finanzas cuantitativas. Puedes buscar los libros recomendados para cada tema.

Answer 3

Echa un vistazo a los siguientes títulos:

• http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/3856
• http://books.google.de/books?id=z42E_VIaQbIC&lpg=PR2&pg=PR2#v=onepage&q&f=false
• http://www.markjoshi.com/concepts/
• http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/8495

Answer 4

Me gusta Cálculo financiero: Una introducción a la valoración de derivados de Baxter y Rennie. Es menos técnico que Shreve o Bjork, si eso es una ventaja o desventaja depende de ti.