Los griegos de la Cesta

Question

Estoy pensando en un producto compuesto de 10 activos subyacentes. El plazo es de 5 años. Cada año, si el rendimiento de la equi-ponderado de la cartera de llegar a una barrera, que paga un cupón.

Mi pregunta preocupación el cálculo de los griegos. Por ejemplo, ¿es cierto para calcular la delta como la suma de la delta de cada uno de los activos subyacentes ? La misma pregunta para la gamma, vega, theta, rho y.

Answer 1

Freddy ya ha respondido y mi respuesta había un supuesto en el que para aclarar -

Si la rentabilidad de la cesta, con subrayado valores de a,B y C son $$ P_b = C_1*P_A + C_2*P_B + C_3*P_C $$ Donde $$C_1 , C_2 ,C_3 $$ are contants then portfolio delta is $$ \delta_b = C_1*\delta_a+C_2*\delta_b+C_3*\delta_c $$

En definitiva, como Dijo Freddy , y supuse que si la potfolio rentabilidad es simplemente una suma de todos subrayó entonces sí el delta será la suma de los deltas de subrayado. Si no, y entonces usted tiene que aplicar la diferenciación en función de la rentabilidad de la cesta de