¿Alguien puede decirme por qué podemos descuidar la media de la varianza cuando el paso de tiempo es muy pequeño? Ver la siguiente imagen:
Generalmente, se elige un paso de tiempo de un día. Es lo suficientemente pequeño?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
basil
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La rentabilidad media de la escala linealmente con el período de tiempo, es decir,$R_N = N R_1$, mientras que la desviación estándar de las escalas con la raíz cuadrada, es decir,$\sigma_N = \sqrt{N}\sigma_1$. Como el tiempo se vuelve muy pequeño, $\sqrt{N}$ se convierte en algo mucho más grande que $N$.
Randor
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