¿Puede alguien explicarme cómo se hace la estimación del modelo espacial Durbin en Stata? La documentación del comando XSMLE (para paneles espaciales) dice que para casos dinámicos los estimadores se basan en el artículo de Yu et. al. (2008). Pero no he encontrado referencias en el artículo al proceso de estimación del modelo espacial Durbin.
Respuestas
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Lars
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Supongo que sabes cómo hacer matrices de pesos espaciales y demás, así que omitiré eso y diré que uso R como mi lenguaje de programación estadística principal, no STATA, por lo que primero observemos un modelo espacial genérico:
spatreg $ylist $xlist, weights(W) eigenvalues(E) model(lag)El lag en esa función se puede reemplazar con una opción error si quieres el SEM. Para hacer un modelo de Durbin espacial (SDM) en R, encuentro que usar mixed o una opción durbin hace el trabajo. Prueba y ve si funciona en lugar de lag en model(), para futura referencia. A veces la opción está ahí pero no mucha gente la usa porque generalmente no les importa estimar el modelo.
Luego, prueba la función spmlreg que parece tener la opción de Durbin espacial:
spmlreg $ylist $xlist, weights(W) wfrom(Stata) eigenvar(E) model(durbin)Para comprender mejor la función, consulta la documentación de spmlreg de P. Wilner Jeanty.
Quizás ambos funcionen bien, y eso sería genial. Cuantas más opciones, mejor.
Aquí hay un ejemplo detallado de cómo usar el comando xsmle, incluyendo un ejemplo del modelo Spatial Durbin. Como dice el documento, se estima utilizando Máxima Verosimilitud. El modelo puede ser de Efectos Aleatorios o de Efectos Fijos.
Capturas de pantalla clave a continuación:
Necesitas usar modelo(sdm) en las opciones para obtener el modelo Spatial Durbin. Para obtener la versión dinámica del modelo, agrega dlag a las opciones.
