Recomendación sobre las Opciones de la herramienta de Pruebas por favor

Question

Se puede recomendar una agencia de corretaje o stand-alone (gratis o de pago) opciones de la herramienta de pruebas. Quiero ser capaz de probar una estrategia contra histórico opción de precios. Probablemente para la mayoría de las estrategias que yo no haría falta nada más que el día de la opción open, high, low y close (de los precios bid/ask, no de los reales oficios, ya que estos no ocurren todos los días del curso por los distintos precios de ejercicio). Sin embargo, para una o dos estrategias, también sería bueno para conseguir intra-día de los precios.

Si tiene pensamientos o comentarios sobre lo que debe buscar en una herramienta -- ¿qué hace que algo bueno para ponerse a prueba una estrategia (es decir, cómo hacer que la "entrada" de la estrategia), yo estaría agradecido. Tenga en cuenta que yo soy un ingeniero de software y no tan adversos a la redacción de "scripts", etc., si eso es una ventaja manera de hacerlo a través de otros mecanismos. Esta pregunta es realmente un "no sé qué no sé pregunta", así que por favor siéntase libre de dar consejos e ideas sobre lo que debe buscar, lo que he encontrado para ser bueno, y por qué.

Answer 1

Opciones de energía es un ejemplo de lo que buscan, no es barato, pero un buen comercio recuperar un año de la cuota.

Hay mucho que usted puede hacer con el precio de las acciones por sí solas como la mayoría de las opciones de fijación de precios va a seguir Black Scholes.

Tenga en cuenta que este es un nicho, estas preguntas, si bien es interesante para mí, generar poca respuesta aquí.

Answer 2

Basado en mi experiencia con OpenQuant, que es una plataforma de desarrollo de estrategias de trading automatizado (y por lo tanto puede ser fácilmente utilizado para backtesting de su estrategia personal), me puede dar un poco de conocimiento en lo que usted puede buscar en dicha plataforma.

1. OpenQuant es un entorno de codificación, el cual lee los datos se alimenta de una variedad de fuentes (más que en el segundo punto), y se ejecuta el código de la estrategia en la que los datos y te da los resultados. Los datos pueden ser importados desde un live feed de datos o de datos históricos, ya sea a través de numerosos API CSV/Excel, etc. Usted puede escribir sus propias estrategias de uso de la costumbre C# bibliotecas incluidas con el software, que nos libera de la implementación de su propio código para los indicadores técnicos, estadísticos básicos de las funciones, etc.

2. La obtención de los datos es otro tema. Usted podría utilizar joe la estrategia y la opción de calcular los precios, aunque se necesita tener cuidado al hacer esto para probar una estrategia. Sin embargo, no hay sustituto para el backtesting una estrategia en datos reales. Los mercados cambian con el tiempo, y dependiendo de qué tan lejos estás interesado en probar su estrategia, usted puede ejecutar en problemas. La razón es que no hay sustituto para el uso de datos reales es que intentar replicar los datos puede fallar en algunas circunstancias, y se necesita un método de verificar que los datos que estás generando es correcta y realista. El cálculo de algunos valores, en comparación a los valores reales, y la calibración de acuerdo, es una buena idea, pero tienes que decidir por ti mismo cómo muchos de los cheques que usted quiere hacer. Más es mejor, pero puede no ser lo suficientemente realista de probar su estrategia.

Descargo de responsabilidad: para que no se interprete mi post como un enchufe descarado de la OpenQuant plataforma, voy a decir que me pareció que la interfaz horrible (parecía vagamente como Office 2000, pero diez años demasiado tarde) y la documentación lamentablemente incompleta. La última vez que utilizó el software en el 2010, por lo que puede haber mejorado en el transcurso de los años, pero su kilometraje puede variar. Yo sólo lo uso como un ejemplo para dar una idea de lo que usted puede buscar en un backtesting de la plataforma. Cuando comience la negociación, una plataforma diferente es probable que en el fin.

Lo que se dice, respondió con bastante rapidez y la curva de aprendizaje no era demasiado empinada. La plataforma no era demasiado caro en el tiempo (alrededor de $700 para una licencia sin fuentes de datos, creo), pero yo estaba feliz de que el costo no fue saliendo de mi bolsillo. Es sólo conseguido más caro y no estoy seguro de que vale la pena.

Answer 3

Como JoeTaxpayer dice, hay mucho que usted puede hacer sólo con el precio de las acciones.

Explorando un poco:

Los precios de las acciones son una combinación de sentimiento del mercado y de la empresa fundamentos. Las opciones son sólo una capa en la parte superior de eso. Como tal, las opciones son en su mayoría de fórmulas, que es por eso que usted tiene un tiempo difícil encontrar histórico de datos de la opción -- no son tan "interesante", técnicamente. "Sobre todo" porque hay problemas conocidos con los supuestos de la fórmula Black-Scholes hace. Es bastante bueno, y lo más importante, el mercado se basa en que para determinar la feria de precios de opciones.

Opción los precios son determinados por:

1. La relación de precio de las acciones de huelga. Y la distancia "moneyness".

2. El tiempo para el vencimiento.

3. Los dividendos. Dado que los pagos de dividendos reducir el valor intrínseco de una empresa, la perspectiva de los pagos de dividendos durante la vida de una opción call deprime el precio de la opción, como todo lo demás igual, sin los pagos, las acciones serían más propensos a terminar en el dinero. Invertir la lógica de pone.

4. La volatilidad.

5. Las tasas de interés. Pero este efecto es tan pequeño, es seguro ignorar.

#4, la Volatilidad, es el más importante. Todo lo demás es conocido. Es por eso que la opción de comercio es considerada a menudo como "la volatilidad de comercio". Hay muchas maneras para que la piel este gato, pero el resultado es que mediante el citado valores históricos para el precio de las acciones, y los pagos de dividendos, y si te gusta, las tasas de interés, puede muy de cerca determinar cuál es el precio de la opción habría sido. "Muy de cerca", dependiendo de su supuesto de volatilidad.

Usted puede calcular entonces-volatilidad histórica para cada período de tiempo, por calcular el precio promedio de oscilación (en cualquier dirección) para decir que el año pasado (el año antes de la fecha en cuestión, así que vas a hacer esto cada día, caminando hacia adelante).

Leer en él, y tratar la volatilidad de los diversos enfoques, y ver si los resultados están dentro de un rango razonable.

Volver a la fórmula Black-Scholes, Hay un hoja de cálculo descargable desde http://optiontradingtips.com. Usted puede encontrar que es útil para agarrar el concepto de codificación del mismo. Es VBA, pero sin duda se puede usar esa información para traducir en su idioma de preferencia. O, si prefiere leer Perl, CPAN tiene un buen módulo, con código fuente completo, por supuesto. Me parece que este enfoque sea más fácil que la lectura de un cálculo de la fórmula, pero estoy en un mejor programador de matemáticas-geek :)