He sido el encargado de crear y backtest una estrategia de opción. La estrategia, en términos vagos, es esencialmente escribir opciones de compra, sobre valores en un universo, es decir, la venta de seguros.
Tengo una idea de lo que quiero hacer, pero como soy nuevo en el uso de Python en este sentido (yo normalmente lo uso para la automatización de procesos o haciendo rápida sobre la marcha, análisis de datos), me pregunto ¿cuál es el mejor método para hacerlo?
Dado que tengo todos los datos (p. ej., subyacente en los datos de seguridad, las volatilidades implícitas, las tasas de depósito, etc.), debe acabo de escribir un guión que se repite a través de los datos a lo largo del tiempo, la escritura de opciones, a un precio con un Black-Scholes encargado del precio? O, debo desarrollarlo en un objeto-orientado a la moda?
Tengo curiosidad de los pros y los contras de ambos. Por favor, hágamelo saber si esto no es relevante para este sitio, yo pensaba que aquí sería un mejor lugar para hacer de Stack Overflow.
Gracias,
VN
