Estoy tratando de comparar los 2 fondos de capital, tengo 10 AÑOS de declaraciones mensuales (sin el conocimiento de su participación en las asignaciones) - y su índice de referencia devuelve.
Ambos son de Valor gerentes, pero yo no estoy buscando comparaciones cualitativas. ¿Hay algún inteligente, interesante, maneras de ir sobre hacer esta comparación que usted puede conocer, además de mostrar a la habitual hasta la fecha, MTD, 1Y,2Y devuelve y el ratio de Sharpe, detracciones,...
-Gracias
La mayoría de las publicaciones se centran en la comparación de los rendimientos de los fondos mediante un modelo de alfa. Un buen resumen es: Cahart (1997) y Berk y Binsbergen (2015). Básicamente, la regresión de los rendimientos de los fondos en la mayoría de uso común (factores de la rentabilidad de mercado, HML, SMB, la Liquidez y el Impulso de factores) y comparar los alfas después de que los honorarios.
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