Una gran cantidad de literatura en finanzas acepta la desviación estándar en la vuelta como si se tratara de una medida precisa de "riesgo".
¿Cuáles son algunas otras teorías de cómo asignar el capital entre los activos que no están correlacionadas? ¿Qué principios llevaría a un igual, cagr, o algunos otros de ponderación?
El uso de sigma es arbitrario y también los 70 años de edad. Hay otros modelos de cómo asignar entre la falta de correlación de los activos?
