Por ejemplo, si uno ejecuta una regresión con el desinflado de los precios de un año determinado y una de las variables independientes es un índice de precios para un determinado sector, żtiene algún sentido 'desinflar' esta variable, o de alguna manera de extraer el contenido que podría estar relacionado con la economía en general (suponiendo que estoy desinflando con más agregated variable, al igual que un índice de precios al consumidor)? Uno podría pensar de estimación de la demanda o de la oferta de estimación, si eso ayuda.
Mi primer pensamiento fue que no me moleste, pero ahora estoy pensando en la ejecución de un auxiliar de regresión con el agreggated índice de precios y sectorial del índice de precios como variable dependiente y guardar los residuos -- ¿ que sentido?
Edit: Añadido algo más de la intuición, de la siguiente manera:
Creo que de una ecuación de un residual de la demanda, tales como $q_t$$=$$\beta p_t$+$\epsilon_t$, donde $q_t$ son las cantidades, $p_t$ es el precio y $\epsilon_t$ es un estochastic de error. Pero desde $Cov(p_t,\epsilon_t)≠0$ ... el precio $p_i$ es inherentemente endógena en una función de demanda debido a la existencia de otra ecuación de definición de precios y cantidades, de la ecuación --, uno debe estimar la demanda de manera adecuada a través de la estimación de variables instrumentales. Elegible instrumentos para la demanda de suministro de palancas de cambio, tales como el costo de la compañía. Pero también se podría utilizar algún tipo de índice de precios de un sector como un instrumento, un sector que vende insumos a la empresa de la cual usted es la estimación de la demanda residual. La cosa es que el índice de precios podría estar relacionado con el índice de precios que se utiliza para deflactar las variables. En esa situación, ¿cómo se puede extraer de estas fluctuaciones relacionadas con la economía general de su índice de precios utilizado como un instrumento?
