¿Cuáles son los productos, conceptos y modelos de un gerente de riesgos debe saber? Yo no estoy buscando una lista exhaustiva, sino más bien una lista general como la de Paul y Dominic Guía Para Quant Carreras:
Productos: renta Fija, bonos, swaps; de Capital, dividendos, derivados; Las monedas, el papel de los extranjeros y domésticos, tasas de interés; los Productos básicos, la conveniencia de rendimiento et.; Exóticos, tipos principales; los derivados de Crédito.
Conceptos: Riesgo, rentabilidad y eficiente de las fronteras; Delta de cobertura de Riesgos, la la neutralidad; La no-arbitraje argumento; precio de Mercado de riesgo para no negociados en cantidades; Calibración; Estática de cobertura mediante que cotizan en bolsa vainillas.
Modelos: modelo Binomial; Lognormal; Saltar de difusión; Estocástico la volatilidad; la tasa de Interés (modelo único, multi-factor, HJM, BGM); Modelos de crédito (riesgo de tasa, estructurales); matrices de Transición; Métodos numéricos; técnicas de simulación Monte Carlo; Binomial esquema; Diferencias finitas de los métodos de cuadratura Numérica; el método Que va a utilizar para que tipo de contrato.
Una lista que "se asegurará de que usted no hace un idiota de ti mismo por tener grandes lagunas en su conocimiento".
