¿Debe un backtester tener la capacidad de ejecutar múltiples estrategias simultáneamente?

Question

En este momento el backtester tiene un cartera una cartera está asociada a una estrategia . El backtester se utiliza para probar diferentes estrategias de una en una, dando su rendimiento, Sharpe, drawdown. Pero, ¿debería la cartera tener la capacidad de estar asociada con múltiples estrategias (ejecutándose simultáneamente); o debería el backtester tener la capacidad de ejecutar múltiples carteras, cada una con una estrategia individual? ¿Es esto de alguna manera importante en el contexto de optimización de carteras ?

Actualización: además del argumento de la velocidad/paralelización, estoy buscando un argumento financiero. Se podría argumentar que un backtester es una simulación del rendimiento del fondo; en ese contexto -- ¿un fondo tendría una cartera con múltiples estrategias asignadas?

Answer 1

Bueno, por experiencia personal, el backtesting puede llevar hasta varias horas dependiendo de la estrategia, así que ciertamente sería útil probar en paralelo en varios casos, ya que puede ayudar a acelerar el rendimiento dependiendo de su hardware.

Ahora bien, si tiene un modelo de optimización de carteras que requiere una entrada de parámetros, la ejecución de una estrategia que pruebe muchos parámetros en una sola cartera en paralelo ayudaría a mantener un tamaño de muestra decente mientras se preserva el tiempo de backtest.