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Previsión de la volatilidad

¿Cuáles son los métodos conocidos para prever la volatilidad (diaria - semanal - mensual) de la comilla de una acción? ¿Y el precio de un bono?

Supongamos que tengo a mi disposición las series temporales de precios con una frecuencia muy alta. ¿Cómo debo evitar tratar la microestructura del mercado?

Gracias

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David Rickman Puntos 2787

Mi modelo favorito de volatilidad es el modelo HAR RV de Fulvio Corsi. Buena combinación de simplicidad y precisión.

http://jfec.oxfordjournals.org/content/7/2/174.short?rss=1&ssource=mfc

Sobre la cuestión de la microestructura: no se puede evitar tratarla, es importante si se calcula la volatilidad a partir de una frecuencia muy alta.

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tdyen Puntos 640

Para su primera pregunta, existen dos tipos de modelos: la volatilidad estocástica y el GARCH, que necesitan como entrada el rendimiento del activo. Para los datos HF estos modelos pueden ser modificados, no estoy familiarizado con los modelos SV pero el tipo GARCH sería un GARCH integrado fraccional (FIGARCH) o un GARCH de componentes de multiplicación (mcsGARCH). Hay algunos datos de HF que hay que tener en cuenta como la estacionalidad diurna y mucha autocorrelación, hay más que puedes buscar en google o buscar en esta página porque hay toneladas de preguntas sobre este tema.

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