Una medida es buscar en desviaciones estándar. Si un aumento de una desviación estándar en X conduce a un más de un 0.5 (o 1, o⅓, o lo que sea) desviación estándar incremento en Y, entonces decimos que X tiene una económicamente efecto significativo sobre Y.
Es en esta norma? Y si no, ¿qué otras medidas se toman para formalizar la noción de "importancia económica"?
Imaginar el básico de regresión lineal de la instalación:
$Y_i = \alpha + X_i \beta + \epsilon, \epsilon \sim N(0,\sigma^2)$
Manteniendo todo lo demás fija, el aumento de $\sigma$ aumentará la desviación estándar de $Y$ y por lo tanto, para una relación fija entre el valor de $X$ y $Y$, eventualmente mover la relación entre ellos para insignificancia económica por la que usted le presente. Pero la relación puede ser bastante económico importante. Podría ser mejor, en lugar de preguntar acerca de la desviación estándar de los efectos sobre $\sigma_\hat{S}$, la desviación estándar de los valores ajustados de $Y$, para preguntar si el efecto es grande en relación a la variación total que puede ser explicado por el modelo.
En contabilidad, se emplea el concepto de inmaterialidad que parece bastante similar a la insignificancia económica. Que podría ser una definición útil para algunos problemas.
Esta cita de la que no Significa Nada: Respuesta a Hoover y Siegler por Deirdre N. McCloskey y Stephen T. Ziliak también puede ser útil:
La pura probabilidad declaración sobre uno o dos errores estándar es inútil, a menos que usted la ha juzgado por lo que la escala de un número es grande o pequeño para la ciencia o de la política o personal del propósito que tiene en mente. Esto se aplica a los llamados "de precisión" o "exactitud" de la estimación, también, amado de Hoover y Siegler - el número de calcular los como a pesar de que es muy conveniente teoría del muestreo hizo en el hecho de aplicar.
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
