He calculado un límite inferior para una opción americana mediante el algoritmo de Longstaff y Schwartz. Ahora tengo que calcular el límite superior como lo hacen andersen y broadie en su artículo vinculado . ¿Puede alguien ayudarme con un pequeño ejemplo numérico? Sólo tengo el procedimiento del artículo, que es difícil de entender.
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